PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMPIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с FNPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SMPIX returned 17.76%/yr vs 14.96%/yr for FNPIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMPIX charges 1.52%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 58.51%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции FNPIX по среднегодовой доходности: 17.76% против 14.96% соответственно.

SMPIX

1 день
-2.07%
1 месяц
-3.35%
6 месяцев
49.67%
С начала года
58.51%
1 год
95.23%
3 года*
-13.06%
5 лет*
0.13%
10 лет*
17.76%

FNPIX

1 день
0.97%
1 месяц
6.15%
6 месяцев
4.36%
С начала года
3.00%
1 год
9.73%
3 года*
23.63%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		58.51%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		3.00%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between SMPIX and FNPIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SMPIX and FNPIX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с BTCFXSMPIX с TTIIX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с RMQHXFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIX

Доходность на риск

SMPIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMPIXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
0.50

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.81

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

0.49

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

1.15

+10.20

SMPIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FNPIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и FNPIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.52%, примерно равная максимальной просадке FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.52%

-93.14%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-22.37%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.52%

-23.21%

-71.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.52%

-37.80%

-56.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.52%

-58.23%

-36.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.08%

-1.37%

-74.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.69%

-36.09%

-21.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

9.38%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и FNPIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 23.55% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.55%

6.15%

+17.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.93%

17.00%

+26.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.89%

21.98%

+31.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.91%

27.39%

+44.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.82%

30.54%

+29.28%

Сравнение комиссий SMPIX и FNPIX

SMPIX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и FNPIX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		8.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and FNPIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (23.55%) compared to FNPIX (6.15%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.52% vs FNPIX's -93.14%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор