PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMPIX с CNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMPIX с CNPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) and CNPIX (ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SMPIX returned 48.03%/yr vs 13.51%/yr for CNPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMPIX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for CNPIX.

Доходность

Сравнение доходности SMPIX и CNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMPIX показывает доходность 82.09%, что значительно выше, чем у CNPIX с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции SMPIX превзошли акции CNPIX по среднегодовой доходности: 48.03% против 13.51% соответственно.

SMPIX

1 день
3.58%
1 месяц
33.64%
С начала года
82.09%
6 месяцев
82.15%
1 год
185.19%
3 года*
89.91%
5 лет*
56.38%
10 лет*
48.03%

CNPIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.02%
1 год
-3.00%
3 года*
3.93%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMPIX и CNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		82.09%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		6.47%-3.43%12.77%2.93%-36.57%26.52%188.12%40.51%-22.66%20.89%

Correlation

The correlation between SMPIX and CNPIX is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.52

The correlation between SMPIX and CNPIX shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund

Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX
Часто сравнивают с CNPIX:
CNPIX с ENPIXCNPIX с UTPIXCNPIX с BIPIXCNPIX с PHPIXCNPIX с BKPIXCNPIX с WCPIXCNPIX с UNPIX

Доходность на риск

SMPIX vs. CNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CNPIX
Ранг доходности на риск CNPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMPIX c CNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) и ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMPIXCNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.26
-0.17

+4.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
-0.11

+4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.99

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.74

-0.22

+8.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

-0.40

+26.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMPIX vs. CNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMPIX на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа CNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMPIX и CNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMPIXCNPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

-0.17

+4.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.07

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.37

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SMPIX и CNPIX

Максимальная просадка SMPIX за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки CNPIX в -60.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMPIX и CNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMPIXCNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.09%

-60.04%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.72%

-14.47%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.09%

-19.04%

-75.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.09%

-45.40%

-48.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.09%

-46.56%

-47.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.37%

-28.17%

-42.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.55%

-12.95%

-44.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

7.93%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SMPIX и CNPIX

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund (CNPIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SMPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMPIXCNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.52%

5.97%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

14.72%

+20.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.69%

18.83%

+27.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

332.56%

23.71%

+308.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

237.19%

40.43%

+196.76%

Сравнение комиссий SMPIX и CNPIX

SMPIX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии CNPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMPIX и CNPIX

Дивидендная доходность SMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности CNPIX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNPIX
ProFunds Consumer Goods UltraSector Fund		0.57%0.60%1.55%1.59%0.00%1.45%0.00%2.77%1.64%0.07%0.00%0.50%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.15%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SMPIX and CNPIX have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.52%) compared to CNPIX (5.97%). In terms of maximum drawdown, SMPIX dropped -94.09% vs CNPIX's -60.04%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMPIX и CNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор