PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOX с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с PEXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while PEXL is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью 17.25%.

SMOX

1 день
0.30%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
12.95%
С начала года
20.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PEXL

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.01%
6 месяцев
13.32%
С начала года
17.25%
1 год
35.14%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и PEXL

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		20.19%0.44%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		17.25%2.51%

Correlation

The correlation between SMOX and PEXL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов SMOX и PEXL

Секторы
SMOX
PEXL

Промышленность

21.3%
6.1%

Финансовые услуги

13.1%

-

Технологии

12.0%
58.8%

Здравоохранение

8.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.8%

Недвижимость

6.8%

-

Энергетика

5.9%
0.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.9%

Сырьевые материалы

3.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
13.9%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Промышленность

SMOX
21.3%
PEXL
6.1%

Финансовые услуги

SMOX
13.1%
PEXL

-

Технологии

SMOX
12.0%
PEXL
58.8%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
PEXL
6.8%

Потребительский циклический сектор

SMOX
8.6%
PEXL
3.8%

Недвижимость

SMOX
6.8%
PEXL

-

Энергетика

SMOX
5.9%
PEXL
0.9%

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.2%
PEXL
5.9%

Сырьевые материалы

SMOX
3.4%
PEXL
3.8%

Коммуникационные услуги

SMOX
2.0%
PEXL
13.9%

Коммунальные услуги

SMOX
1.0%
PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с SFTXSMOX с QGRDSMOX с FRGNSMOX с DIVNSMOX с EPUSMOX с MEDXSMOX с HBTA
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с CWSPEXL с OWLPEXL с VLIFXPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с DON

Доходность на риск

SMOX vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOXPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.77

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.24

—

SMOX vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOX и PEXL

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-36.76%

+29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-5.75%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-6.66%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и PEXL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

19.95%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

22.25%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

24.13%

-8.97%

Сравнение комиссий SMOX и PEXL

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и PEXL

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PEXL в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.31%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and PEXL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

PEXL has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.07% for SMOX.

They also come from different issuers: Horizon and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.60% for PEXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор