PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMOX с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с BMVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while BMVP is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.62%.

SMOX

1 день
0.42%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.59%
6 месяцев
17.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMVP

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и BMVP

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		17.59%0.44%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.62%0.18%

Correlation

The correlation between SMOX and BMVP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов SMOX и BMVP

Секторы
SMOX
BMVP

Промышленность

22.1%
16.8%

Финансовые услуги

15.3%
16.4%

Технологии

14.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.6%

Здравоохранение

8.8%
9.7%

Энергетика

8.0%
5.2%

Недвижимость

7.6%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Сырьевые материалы

4.0%
1.6%

Коммунальные услуги

1.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
7.6%

Промышленность

SMOX
22.1%
BMVP
16.8%

Финансовые услуги

SMOX
15.3%
BMVP
16.4%

Технологии

SMOX
14.4%
BMVP
16.4%

Потребительский циклический сектор

SMOX
11.4%
BMVP
10.6%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
BMVP
9.7%

Энергетика

SMOX
8.0%
BMVP
5.2%

Недвижимость

SMOX
7.6%
BMVP
5.5%

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.9%
BMVP
5.1%

Сырьевые материалы

SMOX
4.0%
BMVP
1.6%

Коммунальные услуги

SMOX
1.9%
BMVP
5.1%

Коммуникационные услуги

SMOX
1.6%
BMVP
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с FRGNSMOX с SFTXSMOX с QGRDSMOX с EPUSMOX с SPAQSMOX с VFMVSMOX с DIVN
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

SMOX vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMOX vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMOXBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.11

+2.47

Просадки

Сравнение просадок SMOX и BMVP

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-78.13%

+70.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-36.20%

+34.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и BMVP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

9.77%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.07%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.81%

-3.32%

Сравнение комиссий SMOX и BMVP

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и BMVP

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and BMVP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.07% for SMOX.

They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.29% for BMVP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор