PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMOX с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMOX с BMVP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMOX (Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SMOX is actively managed, while BMVP is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMOX charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности SMOX и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMOX показывает доходность 20.19%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 8.45%.

SMOX

1 день
0.30%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
12.95%
С начала года
20.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BMVP

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMOX и BMVP

2026 (YTD)2025
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		20.19%0.44%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		8.45%0.32%

Correlation

The correlation between SMOX and BMVP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов SMOX и BMVP

Секторы
SMOX
BMVP

Промышленность

21.3%
16.6%

Финансовые услуги

13.1%
16.3%

Технологии

12.0%
17.2%

Здравоохранение

8.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.6%

Недвижимость

6.8%
5.4%

Энергетика

5.9%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Сырьевые материалы

3.4%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.5%

Коммунальные услуги

1.0%
5.1%

Промышленность

SMOX
21.3%
BMVP
16.6%

Финансовые услуги

SMOX
13.1%
BMVP
16.3%

Технологии

SMOX
12.0%
BMVP
17.2%

Здравоохранение

SMOX
8.8%
BMVP
9.7%

Потребительский циклический сектор

SMOX
8.6%
BMVP
10.6%

Недвижимость

SMOX
6.8%
BMVP
5.4%

Энергетика

SMOX
5.9%
BMVP
5.1%

Потребительский защитный сектор

SMOX
4.2%
BMVP
5.0%

Сырьевые материалы

SMOX
3.4%
BMVP
1.5%

Коммуникационные услуги

SMOX
2.0%
BMVP
7.5%

Коммунальные услуги

SMOX
1.0%
BMVP
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с SMOX:
SMOX с SFTXSMOX с QGRDSMOX с FRGNSMOX с DIVNSMOX с EPUSMOX с MEDXSMOX с HBTA
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с MVCAXBMVP с VTIBMVP с FMDEBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с SCHGBMVP с FZROX

Доходность на риск

SMOX vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMOX c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF (SMOX) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMOXBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.44

—

SMOX vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMOX и BMVP

Максимальная просадка SMOX за все время составила -7.76%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMOX и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMOXBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.76%

-78.13%

+70.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-36.03%

+34.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMOX и BMVP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMOXBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

9.78%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.98%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

18.72%

-3.56%

Сравнение комиссий SMOX и BMVP

SMOX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMOX и BMVP

Дивидендная доходность SMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности BMVP в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
SMOX
Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMOX and BMVP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SMOX.

BMVP has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.07% for SMOX.

They also come from different issuers: Horizon and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SMOX and 0.29% for BMVP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMOX и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор