PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMN с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMN с XDQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SMN (ProShares UltraShort Basic Materials) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SMN is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SMN returned -13.64%/yr vs 8.26%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. SMN charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SMN и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMN показывает доходность -20.64%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.29%.

SMN

1 день
3.92%
1 месяц
7.41%
С начала года
-20.64%
6 месяцев
-25.54%
1 год
-26.57%
3 года*
-15.70%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-24.60%

XDQQ

1 день
-0.32%
1 месяц
0.65%
С начала года
2.29%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.12%
3 года*
17.72%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMN и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		-20.64%-17.96%7.37%-20.23%-3.03%-28.77%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.29%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between SMN and XDQQ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.52

The correlation between SMN and XDQQ shifts across timeframes, from -0.52 (5 years) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Basic Materials

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SMN:
SMN с SOXXSMN с SPYSMN с VGTSMN с ^GSPCSMN с VTSMN с BITOSMN с AMDG
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

SMN vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMN
Ранг доходности на риск SMN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMN: 33
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMN c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMNXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.25

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.71

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.45

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.60

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMN vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMN и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMNXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.25

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.42

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.46

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SMN и XDQQ

Максимальная просадка SMN за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMN и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMNXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-35.63%

-64.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.52%

-11.84%

-26.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.71%

-23.17%

-30.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.05%

-35.63%

-30.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-0.33%

-99.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.55%

-10.82%

-79.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.45%

2.60%

+18.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SMN и XDQQ

ProShares UltraShort Basic Materials (SMN) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMNXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

0.49%

+10.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

11.10%

+15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.06%

13.81%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

19.79%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.91%

19.64%

+23.27%

Сравнение комиссий SMN и XDQQ

SMN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMN и XDQQ

Дивидендная доходность SMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SMN
ProShares UltraShort Basic Materials		4.43%4.08%5.02%4.54%0.42%0.00%0.00%0.72%0.06%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMN and XDQQ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMN has higher volatility (10.97%) compared to XDQQ (0.49%). In terms of maximum drawdown, SMN dropped -99.92% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.26% vs -13.64% for SMN. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.26% return vs -13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMN.

SMN has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMN and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMN и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор