Сравнение SMMYY с GC=F
SMMYY (Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR) is a stock, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMMYY и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMMYY
- 1 день
- -7.27%
- 1 месяц
- -20.33%
- С начала года
- 26.07%
- 6 месяцев
- 42.92%
- 1 год
- 117.21%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.12%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMYY и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMMYY Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR | 26.07% | 79.85% | -21.60% | -16.09% | -23.95% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.91% |
Correlation
The correlation between SMMYY and GC=F is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMYY vs. GC=F — Ранг доходности на риск
SMMYY
GC=F
Сравнение SMMYY c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR (SMMYY) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMYY | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMYY | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SMMYY и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMYY | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMYY и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMYY | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.10% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
SMMYY and GC=F have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMMYY и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор