PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMYY с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMYY с GC=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR (SMMYY) и Gold (GC=F).

Доходность

Сравнение доходности SMMYY и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR (SMMYY) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMYY и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMYY
Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR		46.75%79.85%-21.60%-16.09%-8.81%-13.54%34.56%24.15%-42.66%76.54%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, SMMYY показывает доходность 46.75%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции SMMYY уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 12.29% против 14.46% соответственно.

SMMYY

1 день
-3.42%
1 месяц
-20.29%
С начала года
46.75%
6 месяцев
76.73%
1 год
179.28%
3 года*
16.15%
5 лет*
7.04%
10 лет*
12.29%

GC=F

1 день
-1.68%
1 месяц
-7.92%
С начала года
8.72%
6 месяцев
22.48%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR

Gold

Часто сравнивают с SMMYY:
SMMYY с GOLD
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

SMMYY vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMYY
Ранг доходности на риск SMMYY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMYY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMYY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMYY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMYY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMYY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMYY c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR (SMMYY) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMYYGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.56

1.72

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

2.13

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

2.64

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.55

9.67

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMYY vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMYY на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа GC=F равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMYY и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMYYGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

1.72

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.23

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.88

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.64

-0.50

Корреляция

Корреляция между SMMYY и GC=F составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SMMYY и GC=F

Максимальная просадка SMMYY за все время составила -67.45%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMYY и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMYYGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.45%

-44.36%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.48%

-17.73%

-16.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.45%

-20.43%

-47.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.45%

-20.87%

-46.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.64%

-11.58%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.46%

-13.03%

-16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

4.83%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMYY и GC=F

Sumitomo Metal Mining Co Ltd ADR (SMMYY) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что SMMYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMYYGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

11.34%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.70%

24.65%

+18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.64%

27.83%

+22.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.74%

17.97%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

16.37%

+22.36%