Сравнение SMMV с DUSG
SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) and DUSG (Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SMMV is passively managed, while DUSG is actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SMMV charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for DUSG.
Доходность
Сравнение доходности SMMV и DUSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMMV
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- —
DUSG
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMMV и DUSG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 5.24% |
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between SMMV and DUSG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMMV vs. DUSG — Ранг доходности на риск
SMMV
DUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SMMV c DUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) и Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF (DUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMMV | DUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMMV и DUSG
Максимальная просадка SMMV за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки DUSG в -4.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMV и DUSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMMV | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -4.19% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -1.14% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMV и DUSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMMV | DUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 14.63% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 14.63% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.63% | +1.01% |
Сравнение комиссий SMMV и DUSG
SMMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DUSG в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMV и DUSG
Дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности DUSG в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSG Dimensional U.S. Small Cap Growth ETF | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.65% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
SMMV and DUSG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMMV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for DUSG.
SMMV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.14% for DUSG.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional Fund Advisors. Their fees differ too: 0.20% for SMMV and 0.32% for DUSG.
Подберите оптимальное распределение для SMMV и DUSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор