Сравнение SMMU с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
SMMU и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SMMU и VTEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMMU и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 0.53% | 4.06% | 2.68% | 4.39% | -2.45% | 0.17% | 2.87% | 3.47% | 1.51% | 2.34% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.09% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SMMU уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.09% соответственно.
SMMU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.81%
VTEB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMMU и VTEB
SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.
Доходность на риск
SMMU vs. VTEB — Ранг доходности на риск
SMMU
VTEB
Сравнение SMMU c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMMU | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.99 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.25 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.25 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 3.69 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMMU | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.99 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.23 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMMU и VTEB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMMU и VTEB
Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VTEB в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF | 2.80% | 2.80% | 3.03% | 2.79% | 1.37% | 0.60% | 1.19% | 1.82% | 1.57% | 1.41% | 1.03% | 0.89% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.37% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок SMMU и VTEB
Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и VTEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMMU | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.09% | -17.00% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -3.45% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.76% | -12.64% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.09% | -17.00% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.86% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -2.35% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.17% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMMU и VTEB
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что SMMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMMU | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.37% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 1.87% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78% | 4.00% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 3.88% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.75% | 5.25% | -2.50% |