PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMU с CALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMMU с CALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI).

SMMU и CALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г.. CALI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE AMT-Free California Municipal Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SMMU и CALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMMU и CALI

2026 (YTD)202520242023
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		0.53%4.06%2.68%2.51%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		0.37%3.28%2.84%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, SMMU показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у CALI с доходностью 0.37%.

SMMU

1 день
0.04%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.64%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.85%
10 лет*
1.81%

CALI

1 день
0.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF

iShares Short-Term California Muni Active ETF

Часто сравнивают с SMMU:
SMMU с JMSTSMMU с QQQSMMU с MUNISMMU с SPHYSMMU с FXAIXSMMU с MUBSMMU с JPST
Часто сравнивают с CALI:
CALI с CMFCALI с NCATXCALI с VCADXCALI с MQYCALI с DFCACALI с PULSCALI с USFR

Сравнение комиссий SMMU и CALI

SMMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.

SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF

Доходность на риск

SMMU vs. CALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMU
Ранг доходности на риск SMMU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMU: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CALI
Ранг доходности на риск CALI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMU c CALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMUCALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.52

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.29

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.63

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.63

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

15.71

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMU vs. CALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMU на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALI равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMU и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMUCALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.78

-2.18

Корреляция

Корреляция между SMMU и CALI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMU и CALI

Дивидендная доходность SMMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности CALI в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.80%2.80%3.03%2.79%1.37%0.60%1.19%1.82%1.57%1.41%1.03%0.89%
CALI
iShares Short-Term California Muni Active ETF		2.55%2.62%3.14%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMMU и CALI

Максимальная просадка SMMU за все время составила -5.09%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMU и CALI.

Загрузка...

Показатели просадок

SMMUCALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.09%

-0.78%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.95%

-0.78%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.38%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.08%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.18%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMU и CALI

PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SMMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMMUCALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.34%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.52%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

1.09%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.67%

1.13%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

1.13%

+1.62%