PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMMT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMT с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMMT (Summit Therapeutics Inc.) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, SMMT returned 6.54%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMT показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.54% против 9.47% соответственно.

SMMT

1 день
-8.69%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-20.32%
С начала года
-21.33%
1 год
-51.33%
3 года*
85.66%
5 лет*
14.21%
10 лет*
6.54%

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMT и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		-21.33%-1.99%583.72%-38.59%57.99%-42.77%193.75%39.13%-89.62%29.44%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SMMT and XLE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Summit Therapeutics Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SMMT:
SMMT с ADMASMMT с TILSMMT с ARQTSMMT с VKTXSMMT с MSOSSMMT с QQQSMMT с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SMMT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMT
Ранг доходности на риск SMMT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMT: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMTXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.75

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
2.32

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.45

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

6.58

-7.93

SMMT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMT на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMT и XLE

Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-71.26%

-24.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.49%

-14.98%

-40.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.44%

-20.14%

-44.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.78%

-26.04%

-65.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.75%

-66.81%

-28.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.51%

-8.20%

-54.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.64%

-17.95%

-39.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.91%

5.57%

+32.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMT и XLE

Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

6.10%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.50%

16.65%

+38.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.55%

20.96%

+53.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

185.22%

25.87%

+159.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.49%

29.58%

+114.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMT и XLE

SMMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SMMT and XLE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMT has higher volatility (14.18%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs XLE's -71.26%.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMT и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор