PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMT с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SMMT с IESC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SMMT (Summit Therapeutics Inc.) and IESC (IES Holdings, Inc.) are both stocks. SMMT operates in Biotechnology (Healthcare), while IESC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, SMMT returned 5.31%/yr vs 48.97%/yr for IESC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMMT и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMT показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 92.75%. За последние 10 лет акции SMMT уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 5.31% против 48.97% соответственно.

SMMT

1 день
7.11%
1 месяц
-25.44%
С начала года
-19.90%
6 месяцев
-20.26%
1 год
-30.51%
3 года*
93.96%
5 лет*
15.49%
10 лет*
5.31%

IESC

1 день
2.53%
1 месяц
10.63%
С начала года
92.75%
6 месяцев
62.95%
1 год
175.21%
3 года*
139.60%
5 лет*
70.53%
10 лет*
48.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMT и IESC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMT
Summit Therapeutics Inc.		-19.90%-1.99%583.72%-38.59%57.99%-42.77%193.75%39.13%-89.62%29.44%
IESC
IES Holdings, Inc.		92.75%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%

Correlation

The correlation between SMMT and IESC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2015 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMMT:

$10.86B

IESC:

$15.14B

EPS

SMMT:

-$1.60

IESC:

$18.85

Коэффициент P/B

SMMT:

19.90

IESC:

14.11

Общая выручка (12 мес.)

SMMT:

$0.00

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMMT:

-$83.36K

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

SMMT:

-$738.34M

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Summit Therapeutics Inc.

IES Holdings, Inc.

Часто сравнивают с SMMT:
SMMT с ADMASMMT с TILSMMT с ARQTSMMT с VKTXSMMT с QQQSMMT с MSOSSMMT с VOO
Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с MYRGIESC с HIMSIESC с AGXIESC с RVPHIESC с AZZ

Доходность на риск

SMMT vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMT
Ранг доходности на риск SMMT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMT c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Summit Therapeutics Inc. (SMMT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMMTIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.81

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.93

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

8.09

-8.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

22.98

-23.85

SMMT vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMT и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMMT и IESC

Максимальная просадка SMMT за все время составила -95.75%, примерно равная максимальной просадке IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMT и IESC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMTIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-98.32%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.49%

-21.80%

-33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.44%

-49.23%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.78%

-54.22%

-37.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.75%

-54.28%

-41.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.83%

0.00%

-61.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.63%

-54.97%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.94%

7.66%

+27.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMT и IESC

Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеет более высокую волатильность в 23.99% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что SMMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMTIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.99%

15.69%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.65%

50.65%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.61%

62.74%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

185.08%

54.09%

+130.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.46%

48.19%

+96.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMT и IESC

Ни SMMT, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMMT и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Summit Therapeutics Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
974.20M
(SMMT) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SMMT and IESC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMT has higher volatility (23.99%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, SMMT dropped -95.75% vs IESC's -98.32%.

IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMT и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор