PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMMIX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMMIX с ANFFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMMIX (Invesco Summit Fund) and ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SMMIX returned 15.53%/yr vs 16.24%/yr for ANFFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMMIX charges 0.84%/yr vs 0.78%/yr for ANFFX.

Доходность

Сравнение доходности SMMIX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Summit Fund (SMMIX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMMIX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью 22.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMMIX имеют среднегодовую доходность 15.53%, а акции ANFFX немного впереди с 16.24%.

SMMIX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.21%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.42%
1 год
21.40%
3 года*
21.80%
5 лет*
8.62%
10 лет*
15.53%

ANFFX

1 день
-0.68%
1 месяц
8.89%
С начала года
22.02%
6 месяцев
24.29%
1 год
52.54%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.90%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMMIX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMMIX
Invesco Summit Fund		8.49%11.08%34.36%36.82%-33.12%10.71%42.22%38.69%-3.04%29.88%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		22.02%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Correlation

The correlation between SMMIX and ANFFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.92

The correlation between SMMIX and ANFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Summit Fund

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с SMMIX:
SMMIX с VTSAXSMMIX с ^GSPCSMMIX с FAGAXSMMIX с SPYSMMIX с MSTYSMMIX с VOOSMMIX с ONERX
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с QALGXANFFX с PROVXANFFX с SNIGXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADX

Доходность на риск

SMMIX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMMIX
Ранг доходности на риск SMMIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMMIX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Summit Fund (SMMIX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMMIXANFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.13

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.95

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.03

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

18.04

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMMIX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMMIX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMMIX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMMIXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.13

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.53

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SMMIX и ANFFX

Максимальная просадка SMMIX за все время составила -69.64%, что больше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMMIX и ANFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMMIXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.64%

-55.37%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.95%

-13.36%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-20.81%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.62%

-37.10%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-37.10%

-3.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.68%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-11.36%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.98%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SMMIX и ANFFX

Invesco Summit Fund (SMMIX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеют волатильность 5.31% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMMIXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.40%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

13.69%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

17.20%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

19.39%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

19.11%

+3.79%

Сравнение комиссий SMMIX и ANFFX

SMMIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMMIX и ANFFX

Дивидендная доходность SMMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности ANFFX в 8.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		8.11%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%
SMMIX
Invesco Summit Fund		13.62%14.78%2.01%0.00%10.02%20.10%6.46%8.44%12.16%3.77%6.28%6.88%

Часто задаваемые вопросы

SMMIX and ANFFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANFFX has higher volatility (5.40%) compared to SMMIX (5.31%). In terms of maximum drawdown, SMMIX dropped -69.64% vs ANFFX's -55.37%.

ANFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMMIX и ANFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор