PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLPX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLPX с PSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

SMLPX управляется Salient Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2012 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности SMLPX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLPX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		19.17%5.22%37.87%14.06%14.69%22.69%-17.25%16.36%-18.10%-6.80%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, SMLPX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 12.10% против 5.96% соответственно.

SMLPX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.25%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.09%
1 год
17.74%
3 года*
25.36%
5 лет*
19.51%
10 лет*
12.10%

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с SMLPX:
SMLPX с JEPISMLPX с VDESMLPX с KIFAXSMLPX с BGLYXSMLPX с VGENXSMLPX с FSENXSMLPX с VGELX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX

Сравнение комиссий SMLPX и PSPFX

SMLPX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

SMLPX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLPX
Ранг доходности на риск SMLPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLPX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLPXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.99

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

7.49

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLPX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLPX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLPX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLPXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.99

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.11

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.26

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.16

+0.11

Корреляция

Корреляция между SMLPX и PSPFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLPX и PSPFX

Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности PSPFX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		3.77%4.45%4.48%5.75%2.19%3.69%5.82%4.54%6.21%6.09%6.31%8.63%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок SMLPX и PSPFX

Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLPXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-79.09%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-35.93%

+20.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-39.15%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-56.80%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-37.57%

+35.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.45%

-42.65%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

5.01%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLPX и PSPFX

Текущая волатильность для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) составляет 3.34%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLPXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

30.87%

-27.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

38.04%

-28.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

37.66%

-18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

25.59%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

23.13%

+1.20%