PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLPX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLPX с PSPFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMLPX (Salient MLP & Energy Infrastructure Fund) and PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, SMLPX returned 9.73%/yr vs 8.44%/yr for PSPFX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLPX charges 1.35%/yr vs 1.54%/yr for PSPFX.

Доходность

Сравнение доходности SMLPX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLPX показывает доходность 21.83%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции SMLPX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.44% соответственно.

SMLPX

1 день
0.98%
1 месяц
-3.51%
С начала года
21.83%
6 месяцев
22.07%
1 год
24.21%
3 года*
25.86%
5 лет*
17.04%
10 лет*
9.73%

PSPFX

1 день
-2.37%
1 месяц
-14.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.99%
1 год
54.22%
3 года*
17.58%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLPX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		21.83%5.22%37.87%14.06%14.69%22.69%-17.25%16.36%-18.10%-6.80%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-1.36%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Correlation

The correlation between SMLPX and PSPFX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SMLPX and PSPFX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salient MLP & Energy Infrastructure Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с SMLPX:
SMLPX с JEPISMLPX с VDESMLPX с KIFAXSMLPX с BGLYXSMLPX с FSENXSMLPX с VGELXSMLPX с VGENX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с NEARXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с SPPP

Доходность на риск

SMLPX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLPX
Ранг доходности на риск SMLPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLPX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLPX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLPX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLPXPSPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.93

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.35

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.91

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

9.34

-0.10

SMLPX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLPX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLPX и PSPFX

Максимальная просадка SMLPX за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLPX и PSPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLPXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.06%

-79.09%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-18.95%

+12.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-20.50%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.32%

-39.15%

+17.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.49%

-56.80%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-21.03%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.04%

-42.46%

+15.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.90%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLPX и PSPFX

Текущая волатильность для Salient MLP & Energy Infrastructure Fund (SMLPX) составляет 5.12%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что SMLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLPXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

10.39%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

24.21%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

28.58%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

23.39%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.00%

+2.12%

Сравнение комиссий SMLPX и PSPFX

SMLPX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLPX и PSPFX

Дивидендная доходность SMLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PSPFX в 46.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		46.02%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
SMLPX
Salient MLP & Energy Infrastructure Fund		3.72%4.45%4.48%5.75%2.19%3.69%5.82%4.54%6.21%6.09%6.31%8.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLPX and PSPFX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSPFX has higher volatility (10.39%) compared to SMLPX (5.12%). In terms of maximum drawdown, SMLPX dropped -73.06% vs PSPFX's -79.09%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLPX и PSPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор