PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с WDEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с WDEE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE).

SMLP.DE и WDEE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и WDEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и WDEE.DE

2026 (YTD)202520242023
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%11.69%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		34.44%-2.96%9.29%6.37%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у WDEE.DE с доходностью 34.44%.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

WDEE.DE

1 день
2.51%
1 месяц
7.34%
С начала года
34.44%
6 месяцев
33.71%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с ICVTWDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с WNDY.DEWDEE.DE с AMEE.DE

Сравнение комиссий SMLP.DE и WDEE.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDEE.DE в 0.18%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SMLP.DE vs. WDEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c WDEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEWDEE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.95

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.30

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.72

-3.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

9.86

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. WDEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа WDEE.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и WDEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEWDEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.95

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.77

-0.69

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и WDEE.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и WDEE.DE

Ни SMLP.DE, ни WDEE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и WDEE.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки WDEE.DE в -23.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и WDEE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DEWDEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-23.77%

-55.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-15.15%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-3.56%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-7.23%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

2.96%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и WDEE.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DEWDEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

8.42%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

14.22%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

22.38%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

19.32%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

19.32%

+9.41%