PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLP.DE с EXH1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLP.DE с EXH1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE).

SMLP.DE и EXH1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. EXH1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Oil & Gas. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLP.DE и EXH1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLP.DE и EXH1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-37.48%12.48%-11.75%-19.80%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		36.93%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%-21.80%11.26%-1.32%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, SMLP.DE показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у EXH1.DE с доходностью 36.93%. За последние 10 лет акции SMLP.DE уступали акциям EXH1.DE по среднегодовой доходности: 9.30% против 12.62% соответственно.

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%

EXH1.DE

1 день
2.29%
1 месяц
13.43%
С начала года
36.93%
6 месяцев
45.55%
1 год
55.56%
3 года*
20.94%
5 лет*
20.73%
10 лет*
12.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с V0IH.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DE
Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с VONGEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с SPYEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с ENGW.L

Сравнение комиссий SMLP.DE и EXH1.DE

SMLP.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EXH1.DE в 0.47%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

SMLP.DE vs. EXH1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLP.DE c EXH1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) и iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLP.DEEXH1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

2.72

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

3.07

-3.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

7.53

-7.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.23

34.73

-34.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLP.DE vs. EXH1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLP.DE на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа EXH1.DE равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLP.DE и EXH1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLP.DEEXH1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.72

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.95

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.26

-0.17

Корреляция

Корреляция между SMLP.DE и EXH1.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLP.DE и EXH1.DE

SMLP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.83%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%

Просадки

Сравнение просадок SMLP.DE и EXH1.DE

Максимальная просадка SMLP.DE за все время составила -79.34%, что больше максимальной просадки EXH1.DE в -55.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLP.DE и EXH1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLP.DEEXH1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.34%

-55.76%

-23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-14.63%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-20.96%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.25%

-55.76%

-20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-0.52%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-13.71%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

1.85%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLP.DE и EXH1.DE

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) составляет 5.84%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SMLP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXH1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLP.DEEXH1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

6.51%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

13.06%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

20.37%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

21.54%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.73%

24.08%

+4.65%