PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLN.DE с SXRZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLN.DE с SXRZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLN.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - SMLN.DE tracks the JPX-Nikkei 400 while SXRZ.DE tracks the Nikkei 225®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLN.DE returned 8.93%/yr vs 11.60%/yr for SXRZ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMLN.DE charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for SXRZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SMLN.DE и SXRZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLN.DE показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у SXRZ.DE с доходностью 32.06%. За последние 10 лет акции SMLN.DE уступали акциям SXRZ.DE по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.60% соответственно.

SMLN.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
2.39%
С начала года
15.87%
6 месяцев
15.98%
1 год
29.39%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.93%

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLN.DE и SXRZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLN.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		15.87%12.69%12.93%16.15%-11.17%8.51%4.78%22.29%-10.60%9.59%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%

Correlation

The correlation between SMLN.DE and SXRZ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г.

0.92

The correlation between SMLN.DE and SXRZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SMLN.DE:
SMLN.DE с FBT.LSMLN.DE с SPYGSMLN.DE с VJPN.DESMLN.DE с JP40.DESMLN.DE с ETLR.DESMLN.DE с WTDX.DESMLN.DE с PR1J.DE
Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH

Доходность на риск

SMLN.DE vs. SXRZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLN.DE
Ранг доходности на риск SMLN.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLN.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLN.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLN.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLN.DE c SXRZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLN.DESXRZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.53

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.62

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.57

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

13.83

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLN.DE vs. SXRZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLN.DE на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа SXRZ.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLN.DE и SXRZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLN.DESXRZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.53

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SMLN.DE и SXRZ.DE

Максимальная просадка SMLN.DE за все время составила -28.42%, примерно равная максимальной просадке SXRZ.DE в -29.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLN.DE и SXRZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLN.DESXRZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.42%

-29.90%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-12.92%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.55%

-20.19%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-21.46%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.42%

-29.90%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.49%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.26%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.28%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLN.DE и SXRZ.DE

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (SMLN.DE) составляет 3.44%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что SMLN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLN.DESXRZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

6.62%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

18.37%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

23.34%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

18.49%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

17.77%

-1.55%

Сравнение комиссий SMLN.DE и SXRZ.DE

SMLN.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SXRZ.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLN.DE и SXRZ.DE

Ни SMLN.DE, ни SXRZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SMLN.DE and SXRZ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMLN.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMLN.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SMLN.DE tracks JPX-Nikkei 400, while SXRZ.DE tracks Nikkei 225®. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for SMLN.DE and 0.48% for SXRZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLN.DE и SXRZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор