Сравнение SMLK.DE с 5ESG.DE
SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both exchange-traded funds - SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600, while 5ESG.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 6.92%/yr vs 15.67%/yr for 5ESG.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.18%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 15.83%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
5ESG.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.18% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 26.18% |
Correlation
The correlation between SMLK.DE and 5ESG.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between SMLK.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
5ESG.DE
Сравнение SMLK.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLK.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 4.12 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 15.77 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLK.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.47 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.02 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.21 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLK.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -23.40% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -6.93% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -23.40% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -23.40% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -3.89% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.81% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и 5ESG.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.77% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 7.54% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 11.53% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 15.20% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 16.81% | +3.17% |
Сравнение комиссий SMLK.DE и 5ESG.DE
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и 5ESG.DE
Ни SMLK.DE, ни 5ESG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SMLK.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.DE.
SMLK.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while 5ESG.DE is S&P 500. SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.17% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор