Сравнение SMLK.DE с VIOV
SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 6.92%/yr vs 7.00%/yr for VIOV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и VIOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMLK.DE торгуется в EUR, в то время как VIOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 18.09%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 18.09%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 36.90%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 18.09% | -6.03% | 14.54% | 11.90% | -5.87% | 9.43% |
Correlation
The correlation between SMLK.DE and VIOV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between SMLK.DE and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. VIOV — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
VIOV
Сравнение SMLK.DE c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLK.DE | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 5.00 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 16.04 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLK.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.05 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.33 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и VIOV
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VIOV в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и VIOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLK.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -43.38% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -7.41% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -32.59% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -32.59% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -7.62% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.31% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и VIOV
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 4.06% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.94% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 11.60% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.10% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 21.60% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 24.18% | -4.20% |
Сравнение комиссий SMLK.DE и VIOV
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и VIOV
SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.57% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
SMLK.DE and VIOV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for SMLK.DE.
SMLK.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIOV is Small Cap Value Equities. SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.10% for VIOV.
Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и VIOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор