Сравнение SMLK.DE с VIOV
SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 8.75%/yr vs 9.40%/yr for VIOV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и VIOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMLK.DE торгуется в EUR, в то время как VIOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLK.DE показывает доходность 24.36%, а VIOV немного выше – 24.54%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- 16.73%
- С начала года
- 24.36%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
VIOV
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.84%
- 6 месяцев
- 14.62%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 24.36% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 12.81% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 24.54% | -6.03% | 14.54% | 11.90% | -5.87% | 10.66% |
Correlation
The correlation between SMLK.DE and VIOV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between SMLK.DE and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. VIOV — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
VIOV
Сравнение SMLK.DE c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLK.DE | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 5.00 | -3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 16.77 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и VIOV
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VIOV в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и VIOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLK.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -43.38% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -7.41% | -11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -32.59% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -32.59% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.70% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -7.57% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 2.21% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и VIOV
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.91% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.54% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 17.71% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 21.44% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.21% | 24.15% | -1.94% |
Сравнение комиссий SMLK.DE и VIOV
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и VIOV
SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.67% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
SMLK.DE and VIOV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for SMLK.DE.
SMLK.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIOV is Small Cap Value Equities. SMLK.DE tracks S&P SmallCap 600, while VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.10% for VIOV.
Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и VIOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор