PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLK.DE с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLK.DE с VIOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).

SMLK.DE и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLK.DE и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLK.DE и VIOV

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		4.11%-4.02%13.30%13.97%-11.83%10.98%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		6.80%-6.03%14.54%11.90%-5.87%9.43%
Разные валюты инструментов

SMLK.DE торгуется в EUR, в то время как VIOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SMLK.DE показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 6.80%.

SMLK.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.59%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.97%
3 года*
8.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIOV

1 день
0.76%
1 месяц
-1.85%
С начала года
6.80%
6 месяцев
9.02%
1 год
14.71%
3 года*
8.33%
5 лет*
5.46%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с IVVSMLK.DE с FXISMLK.DE с ZPRV.DESMLK.DE с SPY4.DE
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Сравнение комиссий SMLK.DE и VIOV

SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Доходность на риск

SMLK.DE vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLK.DE c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLK.DEVIOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.58

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.95

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

0.90

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

3.01

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLK.DE vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLK.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLK.DE и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLK.DEVIOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между SMLK.DE и VIOV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLK.DE и VIOV

SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.75%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Просадки

Сравнение просадок SMLK.DE и VIOV

Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки VIOV в -43.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и VIOV.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLK.DEVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-47.36%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.33%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-5.85%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.44%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.18%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLK.DE и VIOV

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLK.DEVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.63%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

13.94%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

25.67%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

21.75%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

24.23%

-4.06%