PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLK.DE с SPY4.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLK.DE с SPY4.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE).

SMLK.DE и SPY4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. SPY4.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLK.DE и SPY4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLK.DE и SPY4.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		4.11%-4.02%13.30%13.97%-11.83%10.98%
SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF		3.64%-3.63%18.67%13.23%-8.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, SMLK.DE показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у SPY4.DE с доходностью 3.64%.

SMLK.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.59%
С начала года
4.11%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.97%
3 года*
8.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY4.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.62%
С начала года
3.64%
6 месяцев
6.33%
1 год
9.13%
3 года*
9.76%
5 лет*
6.70%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с SMLK.DE:
SMLK.DE с IUSN.DESMLK.DE с IJRSMLK.DE с AVUVSMLK.DE с IVVSMLK.DE с FXISMLK.DE с VIOVSMLK.DE с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SPY4.DE:
SPY4.DE с SPYSPY4.DE с MDYSPY4.DE с CSPX.LSPY4.DE с VOOSPY4.DE с ^GSPCSPY4.DE с IJHSPY4.DE с URTH

Сравнение комиссий SMLK.DE и SPY4.DE

SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPY4.DE в 0.30%.

SPY4.DE
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
SMLK.DE
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Доходность на риск

SMLK.DE vs. SPY4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLK.DE
Ранг доходности на риск SMLK.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLK.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLK.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLK.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLK.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLK.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY4.DE
Ранг доходности на риск SPY4.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY4.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY4.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY4.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY4.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY4.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLK.DE c SPY4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLK.DESPY4.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.45

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.73

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

2.86

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.18

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLK.DE vs. SPY4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLK.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SPY4.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLK.DE и SPY4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLK.DESPY4.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.45

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.38

Корреляция

Корреляция между SMLK.DE и SPY4.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLK.DE и SPY4.DE

Ни SMLK.DE, ни SPY4.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SMLK.DE и SPY4.DE

Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки SPY4.DE в -42.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и SPY4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLK.DESPY4.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-42.72%

+10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-9.57%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.93%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-5.91%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.43%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLK.DE и SPY4.DE

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF (SPY4.DE) имеют волатильность 5.29% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLK.DESPY4.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.05%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

10.50%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

20.39%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

18.38%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

19.54%

+0.63%