Сравнение SMLK.DE с AVUV
SMLK.DE (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLK.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. SMLK.DE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, SMLK.DE returned 6.92%/yr vs 12.01%/yr for AVUV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMLK.DE charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMLK.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMLK.DE показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 20.76%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 20.76%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 15.73% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 20.76% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 15.64% |
Correlation
The correlation between SMLK.DE and AVUV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SMLK.DE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
AVUV
Сравнение SMLK.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLK.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 5.92 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 18.30 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLK.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и AVUV
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLK.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -48.56% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -6.27% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.69% | -31.93% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -31.93% | -0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -8.81% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.03% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и AVUV
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.52% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 11.28% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 17.47% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 22.36% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.98% | 28.17% | -8.19% |
Сравнение комиссий SMLK.DE и AVUV
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и AVUV
SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.28% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMLK.DE and AVUV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMLK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMLK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.
SMLK.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.14% for SMLK.DE and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для SMLK.DE и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор