Сравнение SMLK.DE с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
SMLK.DE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLK.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLK.DE и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLK.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 4.11% | -4.02% | 13.30% | 13.97% | -11.83% | 10.98% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 11.52% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 15.64% |
Разные валюты инструментов
SMLK.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMLK.DE показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 10.48%.
SMLK.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 18.39%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLK.DE и AVUV
SMLK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SMLK.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
SMLK.DE
AVUV
Сравнение SMLK.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLK.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.20 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 4.24 | +4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLK.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.48 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SMLK.DE и AVUV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLK.DE и AVUV
SMLK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLK.DE Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.39% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SMLK.DE и AVUV
Максимальная просадка SMLK.DE за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLK.DE и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLK.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -49.42% | +16.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -7.95% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -3.32% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.14% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.92% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLK.DE и AVUV
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (SMLK.DE) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что SMLK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLK.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 4.47% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 13.34% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 25.51% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 22.55% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 28.47% | -8.30% |