PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с ^SML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLF с ^SML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и S&P Small-Cap 600 Index (^SML).

SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SMLF и ^SML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и S&P Small-Cap 600 Index (^SML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и ^SML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
^SML
S&P Small-Cap 600 Index		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у ^SML с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции ^SML по среднегодовой доходности: 11.32% против 8.26% соответственно.

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%

^SML

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

S&P Small-Cap 600 Index

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с ^SML:
^SML с SPY^SML с SAA

Доходность на риск

SMLF vs. ^SML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^SML
Ранг доходности на риск ^SML: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SML: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SML: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SML: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SML: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SML: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c ^SML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и S&P Small-Cap 600 Index (^SML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLF^SMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.31

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.28

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

5.11

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. ^SML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SML равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и ^SML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLF^SMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между SMLF и ^SML составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок SMLF и ^SML

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки ^SML в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и ^SML.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLF^SMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-59.17%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.89%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-28.39%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-45.77%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.55%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-9.55%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.74%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и ^SML

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с S&P Small-Cap 600 Index (^SML) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLF^SMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.26%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

13.06%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

22.74%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.55%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

23.20%

-1.46%