PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с ^SML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLF с ^SML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while ^SML (S&P Small-Cap 600 Index) is an index. Over the past 10 years, SMLF returned 12.36%/yr vs 9.01%/yr for ^SML. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и ^SML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и S&P Small-Cap 600 Index (^SML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLF показывает доходность 14.46%, а ^SML немного выше – 14.59%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции ^SML по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.01% соответственно.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

^SML

1 день
-0.85%
1 месяц
1.57%
С начала года
14.59%
6 месяцев
13.25%
1 год
29.43%
3 года*
12.49%
5 лет*
3.98%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и ^SML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
^SML
S&P Small-Cap 600 Index		14.59%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Correlation

The correlation between SMLF and ^SML is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.91

The correlation between SMLF and ^SML has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

S&P Small-Cap 600 Index

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с ^SML:
^SML с SPY^SML с SAA

Доходность на риск

SMLF vs. ^SML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^SML
Ранг доходности на риск ^SML: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SML: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SML: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SML: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SML: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c ^SML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и S&P Small-Cap 600 Index (^SML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLF^SMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.69

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.48

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

3.31

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

11.03

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. ^SML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SML равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и ^SML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLF^SMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.19

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.39

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SMLF и ^SML

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки ^SML в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и ^SML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLF^SMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-59.17%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.94%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-28.39%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-28.39%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-45.77%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.92%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-9.51%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.67%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и ^SML

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с S&P Small-Cap 600 Index (^SML) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLF^SMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.45%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.73%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

17.58%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

21.45%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

23.20%

-1.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SMLF and ^SML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to ^SML (4.45%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs ^SML's -59.17%.

SMLF currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и ^SML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор