PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SML с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SML с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SML и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SML и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SML
S&P Small-Cap 600 Index		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SML показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^SML уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.26% против 14.06% соответственно.

^SML

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P Small-Cap 600 Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SML:
^SML с SMLF^SML с SAA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SML vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SML
Ранг доходности на риск ^SML: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SML: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SML: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SML: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SML: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SML: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SML c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SMLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

7.27

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SML vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SML на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SML и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SMLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между ^SML и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SML и SPY

Максимальная просадка ^SML за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SML и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SMLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.17%

-55.19%

-3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-12.05%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.39%

-24.50%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.77%

-33.72%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-9.09%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.54%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SML и SPY

S&P Small-Cap 600 Index (^SML) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^SML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SMLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.35%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

9.50%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

19.06%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

17.06%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

17.92%

+5.28%