Сравнение ^SML с SAA
^SML (S&P Small-Cap 600 Index) is an index, while SAA (ProShares Ultra SmallCap600) is Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%). Over the past 10 years, ^SML returned 9.03%/yr vs 11.50%/yr for SAA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^SML и SAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SML показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции ^SML уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 9.03% против 11.50% соответственно.
^SML
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 9.03%
SAA
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам ^SML и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SML S&P Small-Cap 600 Index | 16.05% | 4.23% | 6.82% | 13.89% | -17.42% | 25.27% | 9.57% | 20.86% | -9.75% | 11.73% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 31.32% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Correlation
The correlation between ^SML and SAA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between ^SML and SAA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SML vs. SAA — Ранг доходности на риск
^SML
SAA
Сравнение ^SML c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SML | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 3.48 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 11.21 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SML | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ^SML и SAA
Максимальная просадка ^SML за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SML и SAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SML | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.17% | -87.39% | +28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -18.21% | +9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.39% | -50.84% | +22.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -55.37% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -74.54% | +28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.04% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -27.42% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.63% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SML и SAA
Текущая волатильность для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) составляет 4.39%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что ^SML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SML | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 8.40% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.78% | 23.99% | -12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 35.85% | -18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.46% | 43.55% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 46.12% | -22.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, ^SML and SAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SAA has higher volatility (8.40%) compared to ^SML (4.39%). In terms of maximum drawdown, ^SML dropped -59.17% vs SAA's -87.39%.
^SML currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SML и SAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор