Сравнение ^SML с SAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA).
SAA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ^SML и SAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^SML и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SML S&P Small-Cap 600 Index | 3.65% | 4.23% | 6.82% | 13.89% | -17.42% | 25.27% | 9.57% | 20.86% | -9.75% | 11.73% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 6.03% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 51.77% | -1.79% | 42.39% | -23.00% | 23.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ^SML показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции ^SML уступали акциям SAA по среднегодовой доходности: 8.26% против 10.07% соответственно.
^SML
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 8.26%
SAA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SML vs. SAA — Ранг доходности на риск
^SML
SAA
Сравнение ^SML c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SML | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 3.98 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SML | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.22 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ^SML и SAA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^SML и SAA
Максимальная просадка ^SML за все время составила -59.17%, что меньше максимальной просадки SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SML и SAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^SML | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.17% | -87.39% | +28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.89% | -28.46% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -55.37% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.77% | -74.54% | +28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -20.91% | +15.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.55% | -27.60% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 7.81% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SML и SAA
Текущая волатильность для S&P Small-Cap 600 Index (^SML) составляет 6.26%, в то время как у ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что ^SML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^SML | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 12.65% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 26.92% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.74% | 46.27% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 43.73% | -22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 46.09% | -22.89% |