Сравнение SMIN с IBIC
SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SMIN returned -8.95% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
SMIN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.43%
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMIN и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.09% | -6.68% | 16.78% | 9.55% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between SMIN and IBIC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between SMIN and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN vs. IBIC — Ранг доходности на риск
SMIN
IBIC
Сравнение SMIN c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.10 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 15.70 | -16.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 53.10 | -53.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN и IBIC
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -0.90% | -59.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -0.27% | -23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -0.08% | -12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -0.10% | -14.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 0.08% | +11.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и IBIC
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 0.31% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 0.70% | +15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 0.91% | +18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 1.56% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 1.56% | +21.26% |
Сравнение комиссий SMIN и IBIC
SMIN берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и IBIC
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.01% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
SMIN and IBIC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIN has higher volatility (4.99%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -8.95% for SMIN. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.01% for SMIN.
SMIN is categorized as India Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIN и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор