PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMILX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMILX с MHELX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMILX (SMI Multi-Strategy Fund) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SMILX returned 6.31%/yr vs 9.58%/yr for MHELX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMILX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности SMILX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMILX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 20.86%. За последние 10 лет акции SMILX уступали акциям MHELX по среднегодовой доходности: 6.31% против 9.58% соответственно.

SMILX

1 день
-2.29%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.56%
6 месяцев
8.91%
1 год
22.07%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.41%
10 лет*
6.31%

MHELX

1 день
0.50%
1 месяц
4.53%
С начала года
20.86%
6 месяцев
19.40%
1 год
37.71%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMILX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		10.56%13.97%13.23%6.59%-11.85%9.72%17.35%12.77%-10.36%9.51%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		20.86%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%

Correlation

The correlation between SMILX and MHELX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between SMILX and MHELX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMI Multi-Strategy Fund

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с SMILX:
SMILX с SCHDSMILX с SMIDXSMILX с PUDZXSMILX с SMIFXSMILX с CONWXSMILX с CSTAXSMILX с BERIX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHESXMHELX с MHEIXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с BERIXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZX

Доходность на риск

SMILX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMILX
Ранг доходности на риск SMILX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMILX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMILX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMILX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMILX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMILX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMILXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.08

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.92

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

4.80

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

16.13

-5.29

SMILX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMILX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMILX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMILX и MHELX

Максимальная просадка SMILX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMILX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMILXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-61.24%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.52%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.09%

-30.81%

+15.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-32.01%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.75%

-39.02%

+9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

0.00%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-12.91%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.53%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SMILX и MHELX

SMI Multi-Strategy Fund (SMILX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SMILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMILXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.62%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

15.78%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

19.69%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

21.09%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

20.98%

-6.25%

Сравнение комиссий SMILX и MHELX

SMILX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMILX и MHELX

Дивидендная доходность SMILX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности MHELX в 5.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		5.97%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
SMILX
SMI Multi-Strategy Fund		7.53%8.33%6.24%0.83%0.36%19.10%0.33%0.45%3.55%1.20%0.89%3.24%

Часто задаваемые вопросы

SMILX and MHELX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMILX has higher volatility (6.29%) compared to MHELX (5.62%). In terms of maximum drawdown, SMILX dropped -29.75% vs MHELX's -61.24%.

MHELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMILX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор