Сравнение SMIFX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
SMIFX управляется SMI Funds. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIFX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.80% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 8.63% против 7.01% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.63%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIFX и PUDZX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
SMIFX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
SMIFX
PUDZX
Сравнение SMIFX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIFX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.04 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.65 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.45 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.65 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.04 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.87 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SMIFX и PUDZX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и PUDZX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 5.04% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и PUDZX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -21.53% | -32.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -8.20% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -17.98% | -23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -21.53% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.39% | -1.59% | -15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.31% | -5.31% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.47% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и PUDZX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIFX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 2.71% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 6.29% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 9.72% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.08% | 10.59% | +18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 9.70% | +14.46% |