PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIFX с FSIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIFX с FSIRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMIFX (Sound Mind Investing Fund) and FSIRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SMIFX returned 9.72%/yr vs 5.53%/yr for FSIRX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIFX charges 1.19%/yr vs 0.70%/yr for FSIRX.

Доходность

Сравнение доходности SMIFX и FSIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIFX показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у FSIRX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции FSIRX по среднегодовой доходности: 9.72% против 5.53% соответственно.

SMIFX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.45%
С начала года
15.84%
6 месяцев
14.50%
1 год
20.23%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.72%

FSIRX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.68%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
12.68%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.94%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIFX и FSIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		15.84%3.16%16.65%5.17%-8.93%11.15%20.76%19.28%-8.56%17.49%
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		6.58%10.38%5.83%4.58%-3.34%15.89%3.72%10.55%-3.99%4.10%

Correlation

The correlation between SMIFX and FSIRX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2005 г.

0.56

The correlation between SMIFX and FSIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Mind Investing Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I

Часто сравнивают с SMIFX:
SMIFX с AAPLSMIFX с JEPQSMIFX с SMILXSMIFX с SMIDXSMIFX с WWWEXSMIFX с SICIXSMIFX с BAGPX
Часто сравнивают с FSIRX:
FSIRX с ZTRFSIRX с FCSRXFSIRX с MXMPXFSIRX с FSRRXFSIRX с STDAXFSIRX с FSRKXFSIRX с FYMIX

Доходность на риск

SMIFX vs. FSIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIFX
Ранг доходности на риск SMIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FSIRX
Ранг доходности на риск FSIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIFX c FSIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMIFXFSIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.54

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.50

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.62

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

18.52

-9.45

SMIFX vs. FSIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FSIRX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIFX и FSIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIFX и FSIRX

Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки FSIRX в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и FSIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMIFXFSIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-33.39%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-2.70%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-5.81%

-14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.36%

-12.82%

-28.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.36%

-19.98%

-21.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.55%

-2.70%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-4.16%

-10.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.68%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIFX и FSIRX

Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I (FSIRX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMIFXFSIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

1.36%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

3.86%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

4.92%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

6.92%

+22.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

6.75%

+17.47%

Сравнение комиссий SMIFX и FSIRX

SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSIRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIFX и FSIRX

Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FSIRX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class I		4.27%4.72%4.80%5.28%7.33%5.37%2.23%3.09%9.42%2.63%2.37%1.75%
SMIFX
Sound Mind Investing Fund		4.60%5.33%1.28%1.73%0.97%46.86%0.00%0.48%26.02%10.06%0.00%14.94%

Часто задаваемые вопросы

SMIFX and FSIRX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIFX has higher volatility (5.19%) compared to FSIRX (1.36%). In terms of maximum drawdown, SMIFX dropped -54.33% vs FSIRX's -33.39%.

FSIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIFX и FSIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор