Сравнение SMIFX с DIFIX
SMIFX (Sound Mind Investing Fund) and DIFIX (MFS Diversified Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, SMIFX returned 9.72%/yr vs 4.95%/yr for DIFIX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIFX charges 1.19%/yr vs 0.73%/yr for DIFIX.
Доходность
Сравнение доходности SMIFX и DIFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIFX показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у DIFIX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции SMIFX превзошли акции DIFIX по среднегодовой доходности: 9.72% против 4.95% соответственно.
SMIFX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.72%
DIFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.58%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение доходности по годам SMIFX и DIFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 15.84% | 3.16% | 16.65% | 5.17% | -8.93% | 11.15% | 20.76% | 19.28% | -8.56% | 17.49% |
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 4.85% | 9.73% | 4.60% | 8.84% | -13.55% | 9.26% | 2.17% | 17.69% | -3.41% | 8.94% |
Correlation
The correlation between SMIFX and DIFIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2006 г. | 0.72 |
The correlation between SMIFX and DIFIX shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIFX vs. DIFIX — Ранг доходности на риск
SMIFX
DIFIX
Сравнение SMIFX c DIFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Mind Investing Fund (SMIFX) и MFS Diversified Income Fund (DIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIFX | DIFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.54 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 10.84 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIFX и DIFIX
Максимальная просадка SMIFX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки DIFIX в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIFX и DIFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIFX | DIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -35.04% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -4.48% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -7.29% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.36% | -19.70% | -21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.36% | -23.69% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -0.85% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -3.85% | -10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.05% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIFX и DIFIX
Sound Mind Investing Fund (SMIFX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с MFS Diversified Income Fund (DIFIX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что SMIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIFX | DIFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.53% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 3.98% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 5.13% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.06% | 6.85% | +22.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 7.52% | +16.70% |
Сравнение комиссий SMIFX и DIFIX
SMIFX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии DIFIX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIFX и DIFIX
Дивидендная доходность SMIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности DIFIX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIFIX MFS Diversified Income Fund | 5.74% | 5.62% | 3.86% | 3.12% | 3.99% | 4.95% | 2.83% | 3.13% | 4.39% | 3.79% | 3.76% | 7.57% |
SMIFX Sound Mind Investing Fund | 4.60% | 5.33% | 1.28% | 1.73% | 0.97% | 46.86% | 0.00% | 0.48% | 26.02% | 10.06% | 0.00% | 14.94% |
Часто задаваемые вопросы
SMIFX and DIFIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIFX has higher volatility (5.19%) compared to DIFIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, SMIFX dropped -54.33% vs DIFIX's -35.04%.
DIFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIFX и DIFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор