PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с SEMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с SEMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and SEMI (Columbia Select Technology ETF) are both Semiconductors funds. SMHX is passively managed, while SEMI is actively managed. Over the past year, SMHX returned 131.85% vs 61.64% for SEMI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for SEMI.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и SEMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у SEMI с доходностью 30.58%.

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и SEMI

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%0.75%

Correlation

The correlation between SMHX and SEMI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.90

The correlation between SMHX and SEMI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и SEMI

Секторы
SMHX
SEMI

Технологии

100.0%
82.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.5%

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMHX
100.0%
SEMI
82.3%

Сырьевые материалы

SMHX

-

SEMI

-

Коммуникационные услуги

SMHX

-

SEMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

SEMI
3.9%

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

SEMI

-

Энергетика

SMHX

-

SEMI

-

Финансовые услуги

SMHX

-

SEMI
4.4%

Здравоохранение

SMHX

-

SEMI

-

Промышленность

SMHX

-

SEMI

-

Недвижимость

SMHX

-

SEMI

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

SEMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

Columbia Select Technology ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP
Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD

Доходность на риск

SMHX vs. SEMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c SEMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и Columbia Select Technology ETF (SEMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXSEMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
2.80

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
3.45

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

4.30

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

16.13

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. SEMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа SEMI равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и SEMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXSEMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.80

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.64

+1.25

Просадки

Сравнение просадок SMHX и SEMI

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки SEMI в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и SEMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXSEMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-32.93%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-14.41%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.61%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-9.28%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

3.83%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и SEMI

VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Columbia Select Technology ETF (SEMI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXSEMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

7.06%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

17.46%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

22.16%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

31.57%

+8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

31.57%

+8.39%

Сравнение комиссий SMHX и SEMI

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SEMI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и SEMI

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SEMI в 3.43%

ПозицияTTM2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and SEMI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHX has higher volatility (12.19%) compared to SEMI (7.06%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs SEMI's -32.93%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 61.64% for SEMI. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SEMI has been the lower-risk option at 7.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 61.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.01% for SMHX.

They also come from different issuers: VanEck and Columbia. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.75% for SEMI.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и SEMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор