Сравнение SMHX с OUNZ
SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 101.77% vs 20.52% for OUNZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.
Доходность
Сравнение доходности SMHX и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMHX показывает доходность 62.79%, что значительно выше, чем у OUNZ с доходностью -6.68%.
SMHX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 62.79%
- 6 месяцев
- 59.69%
- 1 год
- 101.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUNZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.52%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам SMHX и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 62.79% | 30.00% | 15.56% |
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -6.68% | 63.95% | 3.77% |
Correlation
The correlation between SMHX and OUNZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHX vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
SMHX
OUNZ
Сравнение SMHX c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Merk Gold ETF (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHX | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 0.79 | +5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 2.20 | +13.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHX и OUNZ
Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что больше максимальной просадки OUNZ в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHX | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.53% | -26.09% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -26.09% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -25.40% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.64% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 9.33% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHX и OUNZ
VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что SMHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHX | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 8.64% | +10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.69% | 24.28% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 27.49% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.40% | 18.21% | +23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.40% | 16.08% | +25.32% |
Сравнение комиссий SMHX и OUNZ
SMHX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии OUNZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHX и OUNZ
Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
SMHX and OUNZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (19.46%) compared to OUNZ (8.64%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs OUNZ's -26.09%.
On 1-year performance, SMHX leads with 101.77% vs 20.52% for OUNZ. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 8.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 101.77% return vs 20.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for SMHX.
SMHX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for OUNZ.
SMHX is categorized as Semiconductors, while OUNZ is Gold. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.25% for OUNZ.
SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMHX и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор