PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMHX с DAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMHX с DAPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - SMHX is a Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, SMHX returned 131.85% vs 50.76% for DAPP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMHX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for DAPP.

Доходность

Сравнение доходности SMHX и DAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMHX показывает доходность 74.81%, что значительно выше, чем у DAPP с доходностью 31.34%.

SMHX

1 день
-2.03%
1 месяц
27.33%
С начала года
74.81%
6 месяцев
68.22%
1 год
131.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPP

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
31.34%
6 месяцев
10.15%
1 год
50.76%
3 года*
59.16%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMHX и DAPP

2026 (YTD)20252024
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		74.81%30.00%17.76%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		31.34%15.03%38.15%

Correlation

The correlation between SMHX and DAPP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.58

The correlation between SMHX and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMHX и DAPP

Секторы
SMHX
DAPP

Технологии

100.0%
28.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

68.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SMHX
100.0%
DAPP
28.8%

Сырьевые материалы

SMHX

-

DAPP

-

Коммуникационные услуги

SMHX

-

DAPP

-

Потребительский циклический сектор

SMHX

-

DAPP
2.7%

Потребительский защитный сектор

SMHX

-

DAPP

-

Энергетика

SMHX

-

DAPP

-

Финансовые услуги

SMHX

-

DAPP
68.5%

Здравоохранение

SMHX

-

DAPP

-

Промышленность

SMHX

-

DAPP

-

Недвижимость

SMHX

-

DAPP

-

Коммунальные услуги

SMHX

-

DAPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Fabless Semiconductor ETF

VanEck Digital Transformation ETF

Часто сравнивают с SMHX:
SMHX с SMHSMHX с FSELXSMHX с IGVSMHX с SOXQSMHX с CHPXSMHX с AVUVSMHX с QTOP
Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT

Доходность на риск

SMHX vs. DAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMHX
Ранг доходности на риск SMHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMHX c DAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMHXDAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.06
0.83

+3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.32
1.45

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.17

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.78

1.06

+6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.87

2.07

+19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMHX vs. DAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMHX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа DAPP равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMHX и DAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMHXDAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

0.83

+3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

-0.08

+1.96

Просадки

Сравнение просадок SMHX и DAPP

Максимальная просадка SMHX за все время составила -38.53%, что меньше максимальной просадки DAPP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHX и DAPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMHXDAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.53%

-91.90%

+53.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.06%

-48.21%

+31.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-27.99%

+25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-57.40%

+50.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

24.58%

-18.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SMHX и DAPP

Текущая волатильность для VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) составляет 12.19%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что SMHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMHXDAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

15.08%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.18%

46.27%

-21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

61.53%

-28.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.96%

72.90%

-32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.96%

72.62%

-32.66%

Сравнение комиссий SMHX и DAPP

SMHX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DAPP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMHX и DAPP

Дивидендная доходность SMHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%
SMHX
VanEck Fabless Semiconductor ETF		0.01%0.02%0.04%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMHX and DAPP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.08%) compared to SMHX (12.19%). In terms of maximum drawdown, SMHX dropped -38.53% vs DAPP's -91.90%.

On 1-year performance, SMHX leads with 131.85% vs 50.76% for DAPP. On fees, SMHX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMHX has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMHX has performed better with a 131.85% return vs 50.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for DAPP.

SMHX has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DAPP.

SMHX is categorized as Semiconductors, while DAPP is Technology Equities. SMHX tracks MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.35% for SMHX and 0.50% for DAPP.

SMHX currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMHX и DAPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор