Сравнение SMHC с KCAI
SMHC (VanEck China Semiconductor ETF) and KCAI (KraneShares China Alpha Index ETF) are both China Equities funds - SMHC tracks the MarketVector China Semiconductor 25 Index while KCAI tracks the Qi China Alpha Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMHC charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for KCAI.
Доходность
Сравнение доходности SMHC и KCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMHC
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCAI
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 6.11%
- С начала года
- 5.48%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMHC и KCAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | -18.36% |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | -0.63% |
Correlation
The correlation between SMHC and KCAI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMHC vs. KCAI — Ранг доходности на риск
SMHC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCAI
Сравнение SMHC c KCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck China Semiconductor ETF (SMHC) и KraneShares China Alpha Index ETF (KCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMHC | KCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMHC и KCAI
Максимальная просадка SMHC за все время составила -27.13%, что больше максимальной просадки KCAI в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMHC и KCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMHC | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.13% | -25.48% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -3.31% | -23.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -6.92% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMHC и KCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMHC | KCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 14.15% | +65.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 20.95% | +58.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 20.95% | +58.31% |
Сравнение комиссий SMHC и KCAI
SMHC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KCAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMHC и KCAI
SMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 33.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 33.58% | 35.42% | 2.19% |
SMHC VanEck China Semiconductor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMHC and KCAI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMHC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMHC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for KCAI.
KCAI has the higher dividend yield at 33.58%, compared with 0.00% for SMHC.
SMHC tracks MarketVector China Semiconductor 25 Index, while KCAI tracks Qi China Alpha Index. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.65% for SMHC and 0.79% for KCAI.
Подберите оптимальное распределение для SMHC и KCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор