Сравнение SMH с VAGF.DE
SMH (VanEck Semiconductor ETF) and VAGF.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VAGF.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SMH returned 39.72%/yr vs -2.42%/yr for VAGF.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMH charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VAGF.DE.
Доходность
Сравнение доходности SMH и VAGF.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMH торгуется в USD, в то время как VAGF.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGF.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 79.69%, что значительно выше, чем у VAGF.DE с доходностью -1.94%.
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
VAGF.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMH и VAGF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 40.68% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -1.94% | 16.31% | -4.94% | 7.82% | -19.53% | -10.63% | 15.34% | 1.05% |
Correlation
The correlation between SMH and VAGF.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMH vs. VAGF.DE — Ранг доходности на риск
SMH
VAGF.DE
Сравнение SMH c VAGF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMH | VAGF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.03 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.28 | 0.24 | +10.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.77 | 0.56 | +37.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMH и VAGF.DE
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки VAGF.DE в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и VAGF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMH | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -36.14% | -48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | -6.25% | -8.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -11.31% | -24.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | -33.14% | -12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.93% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -15.75% | -25.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.64% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и VAGF.DE
VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 16.71% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (VAGF.DE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMH | VAGF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 1.91% | +14.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 6.28% | +21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 8.83% | +24.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 10.02% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 9.60% | +23.26% |
Сравнение комиссий SMH и VAGF.DE
SMH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VAGF.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и VAGF.DE
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как VAGF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
VAGF.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMH and VAGF.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGF.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGF.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.
SMH is categorized as Semiconductors, while VAGF.DE is Global Bonds. SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index, while VAGF.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for SMH and 0.10% for VAGF.DE.
Подберите оптимальное распределение для SMH и VAGF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор