Сравнение SMH с CHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX).
SMH и CHPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. CHPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMH и CHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMH и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.94% | 8.26% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 7.78% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, SMH показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у CHPX с доходностью 7.78%.
SMH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 83.82%
- 3 года*
- 44.85%
- 5 лет*
- 26.17%
- 10 лет*
- 31.69%
CHPX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMH и CHPX
SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Доходность на риск
SMH vs. CHPX — Ранг доходности на риск
SMH
CHPX
Сравнение SMH c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Semiconductor ETF (SMH) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMH | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMH | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между SMH и CHPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMH и CHPX
Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности CHPX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMH и CHPX
Максимальная просадка SMH за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и CHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMH | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.96% | -15.15% | -69.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -7.97% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.35% | -4.63% | -36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMH и CHPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMH | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 35.63% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 35.63% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.28% | 35.63% | -3.35% |