PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMGIX с FHAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMGIX с FHAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX).

SMGIX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 дек. 1992 г.. FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SMGIX и FHAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMGIX и FHAUX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		-5.63%17.35%23.33%32.12%-18.64%24.18%22.21%32.95%-14.19%
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		-0.24%15.91%7.88%14.03%-17.27%9.71%14.06%20.01%-9.80%

Доходность по периодам

С начала года, SMGIX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у FHAUX с доходностью -0.24%.

SMGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.60%
1 год
15.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
13.21%

FHAUX

1 день
1.74%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.64%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Contrarian Core Fund

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Часто сравнивают с SMGIX:
SMGIX с SPYSMGIX с MIGFXSMGIX с CMNWXSMGIX с SNPESMGIX с PMYYXSMGIX с PNRAXSMGIX с IGIAX
Часто сравнивают с FHAUX:
FHAUX с VOOFHAUX с SPYFHAUX с FFTWXFHAUX с TRRHXFHAUX с FNILXFHAUX с FSELXFHAUX с FSKAX

Сравнение комиссий SMGIX и FHAUX

SMGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FHAUX в 0.45%.

SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Доходность на риск

SMGIX vs. FHAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMGIX
Ранг доходности на риск SMGIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FHAUX
Ранг доходности на риск FHAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMGIX c FHAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) и Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMGIXFHAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.43

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.02

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.93

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.31

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMGIX vs. FHAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMGIX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FHAUX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMGIX и FHAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMGIXFHAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.43

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Корреляция

Корреляция между SMGIX и FHAUX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMGIX и FHAUX

Дивидендная доходность SMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FHAUX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMGIX
Columbia Contrarian Core Fund		7.83%7.39%9.69%3.08%10.61%13.70%7.69%5.87%10.17%4.89%0.76%5.86%
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		2.50%2.50%2.23%2.30%5.51%6.83%4.21%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMGIX и FHAUX

Максимальная просадка SMGIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки FHAUX в -23.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMGIX и FHAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMGIXFHAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-23.99%

-26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-7.30%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-23.99%

-8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-4.59%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-5.30%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.69%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SMGIX и FHAUX

Columbia Contrarian Core Fund (SMGIX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMGIXFHAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.20%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

6.05%

+3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

9.89%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

9.94%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

10.96%

+8.01%