PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAUX с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAUX с FFTWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

FHAUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FHAUX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAUX и FFTWX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		-0.24%15.91%7.88%14.03%-17.27%9.71%14.06%20.01%-9.80%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-8.31%

Доходность по периодам

С начала года, FHAUX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью -0.07%.

FHAUX

1 день
1.74%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.64%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с FHAUX:
FHAUX с VOOFHAUX с SPYFHAUX с SMGIXFHAUX с TRRHXFHAUX с FCNTXFHAUX с FCQTXFHAUX с FFFAX
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFHX

Сравнение комиссий FHAUX и FFTWX

FHAUX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund

Доходность на риск

FHAUX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAUX
Ранг доходности на риск FHAUX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAUX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAUX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAUX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAUXFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.12

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.06

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

8.79

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAUX vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAUX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAUX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAUXFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между FHAUX и FFTWX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAUX и FFTWX

Дивидендная доходность FHAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности FFTWX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAUX
Fidelity Freedom Blend 2025 Fund		2.50%2.50%2.23%2.30%5.51%6.83%4.21%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FHAUX и FFTWX

Максимальная просадка FHAUX за все время составила -23.99%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAUX и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAUXFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.99%

-47.51%

+23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-7.17%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-23.66%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-4.61%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-5.61%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAUX и FFTWX

Fidelity Freedom Blend 2025 Fund (FHAUX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеют волатильность 4.20% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAUXFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.25%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

6.09%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

9.85%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

9.87%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

10.05%

+0.91%