PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMEAX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMEAX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

SMEAX управляется Invesco. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SMEAX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMEAX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		-1.11%7.84%17.80%15.95%-20.62%19.62%27.25%26.05%-15.42%13.59%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, SMEAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции SMEAX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.62% соответственно.

SMEAX

1 день
4.25%
1 месяц
-7.95%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-1.64%
1 год
13.72%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.93%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Equity Fund Class A

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с SMEAX:
SMEAX с CHTRXSMEAX с VEUA.LSMEAX с VGKSMEAX с CSPX.LSMEAX с PRWAXSMEAX с VEASMEAX с VFIAX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий SMEAX и AZBIX

SMEAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

SMEAX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMEAX
Ранг доходности на риск SMEAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMEAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMEAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMEAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMEAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMEAX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMEAXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.11

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.66

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.85

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.82

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMEAX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMEAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMEAX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMEAXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.11

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.16

Корреляция

Корреляция между SMEAX и AZBIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMEAX и AZBIX

Дивидендная доходность SMEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMEAX
Invesco Small Cap Equity Fund Class A		9.45%9.34%8.09%0.40%2.95%19.02%6.03%11.18%18.53%5.38%5.38%6.51%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок SMEAX и AZBIX

Максимальная просадка SMEAX за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMEAX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMEAXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.69%

-40.80%

-15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.76%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.42%

-29.85%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

-40.80%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-5.35%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.47%

-7.80%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.19%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SMEAX и AZBIX

Invesco Small Cap Equity Fund Class A (SMEAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что SMEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMEAXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.81%

7.23%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

13.00%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

19.97%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.54%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

21.31%

+1.74%