PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDIX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMDIX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

SMDIX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SMDIX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMDIX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		3.05%7.45%15.41%12.69%-12.44%26.06%9.17%0.25%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SMDIX показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

SMDIX

1 день
2.40%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.05%
6 месяцев
8.55%
1 год
15.92%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.44%
10 лет*
9.97%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с SMDIX:
SMDIX с VOSMDIX с VMCPXSMDIX с FTSIXSMDIX с HGOYXSMDIX с VMCIXSMDIX с MISIXSMDIX с SCIEX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий SMDIX и QCGDX

SMDIX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund

Доходность на риск

SMDIX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDIX
Ранг доходности на риск SMDIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDIX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDIXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.65

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.99

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

4.42

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDIX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDIX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDIXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.65

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Корреляция

Корреляция между SMDIX и QCGDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDIX и QCGDX

Дивидендная доходность SMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMDIX
Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund		9.57%9.86%8.53%1.69%3.28%15.04%0.32%0.91%2.45%1.51%1.72%11.55%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMDIX и QCGDX

Максимальная просадка SMDIX за все время составила -48.26%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDIX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMDIXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.26%

-22.37%

-25.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-8.85%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.87%

-20.18%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-2.22%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-6.27%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.26%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDIX и QCGDX

Текущая волатильность для Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund (SMDIX) составляет 5.35%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что SMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMDIXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.64%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.86%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

13.74%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

14.81%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

16.56%

+1.40%