Сравнение SMDD с QTJL
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SMDD is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, SMDD returned -31.60%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
SMDD
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -36.11%
- 1 год
- -45.70%
- 3 года*
- -34.48%
- 5 лет*
- -31.60%
- 10 лет*
- -39.71%
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -36.11% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -23.34% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -30.16% | 9.36% |
Correlation
The correlation between SMDD and QTJL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | -0.70 |
The correlation between SMDD and QTJL shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. QTJL — Ранг доходности на риск
SMDD
QTJL
Сравнение SMDD c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.03 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 10.11 | -11.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и QTJL
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -33.40% | -66.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.01% | -6.68% | -43.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.62% | -22.43% | -60.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -33.40% | -54.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.17% | -96.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.99% | -7.77% | -85.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.79% | 1.34% | +27.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и QTJL
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 4.19% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 8.42% | +26.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.19% | 10.63% | +36.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.75% | 20.34% | +38.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 20.27% | +42.94% |
Сравнение комиссий SMDD и QTJL
SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и QTJL
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.85% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and QTJL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMDD has higher volatility (10.40%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs QTJL's -33.40%.
On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -31.60% for SMDD. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -31.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.
SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор