PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.


SMDD

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-36.11%
1 год
-45.70%
3 года*
-34.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
-39.71%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и QTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-36.11%-27.46%-31.02%-38.37%7.69%-23.34%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between SMDD and QTJL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.70

The correlation between SMDD and QTJL shifts across timeframes, from -0.70 (5 years) to -0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

SMDD vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина

QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMDDQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.03

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

10.11

-11.69

SMDD vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и QTJL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и QTJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-33.40%

-66.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-6.68%

-43.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

-22.43%

-60.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

-33.40%

-54.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-3.17%

-96.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-7.77%

-85.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

1.34%

+27.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и QTJL

ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SMDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

4.19%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

8.42%

+26.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

10.63%

+36.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

20.34%

+38.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

20.27%

+42.94%

Сравнение комиссий SMDD и QTJL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и QTJL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.85%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and QTJL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMDD has higher volatility (10.40%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -31.60% for SMDD. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -31.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SMDD.

SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор