PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SMDD returned -49.82% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

MVLL

1 день
9.51%
1 месяц
210.19%
С начала года
932.29%
6 месяцев
650.49%
1 год
1,188.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и MVLL

2026 (YTD)2025
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-36.17%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		932.29%-10.19%

Correlation

The correlation between SMDD and MVLL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с OOQBSMDD с ARMGSMDD с TSYX
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

SMDD vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
9.04

-10.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
4.76

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.63

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

24.55

-25.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

51.11

-52.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

9.04

-10.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

3.62

-4.33

Просадки

Сравнение просадок SMDD и MVLL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.02%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-48.93%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-22.35%

-70.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

23.46%

+6.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

60.89%

-48.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

96.34%

-62.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

133.35%

-86.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

139.62%

-80.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

139.62%

-76.29%

Сравнение комиссий SMDD и MVLL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и MVLL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and MVLL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.89%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -49.82% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -49.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for MVLL.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор