PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 621.98%.


SMDD

1 день
-2.21%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-37.10%
6 месяцев
-33.12%
1 год
-50.81%
3 года*
-38.60%
5 лет*
-30.24%
10 лет*
-41.41%

MVLL

1 день
3.74%
1 месяц
48.86%
С начала года
621.98%
6 месяцев
595.95%
1 год
598.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и MVLL


2026 (YTD)2025
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-37.10%-37.58%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
621.98%-8.44%

Correlation

The correlation between SMDD and MVLL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Доходность на риск

SMDD vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина

MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMDDMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.48

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.04

12.35

-13.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

24.79

-26.68

SMDD vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и MVLL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и MVLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.02%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.76%

-48.93%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-30.06%

-69.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-22.46%

-70.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

24.33%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 13.32%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 86.62%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

86.62%

-73.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.50%

113.26%

-77.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.59%

144.62%

-97.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.87%

146.85%

-87.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

146.85%

-83.52%

Сравнение комиссий SMDD и MVLL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и MVLL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.94%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and MVLL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (86.62%) compared to SMDD (13.32%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 598.83% vs -50.81% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 13.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 598.83% return vs -50.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.00% for MVLL.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор