Сравнение SMDD с GGLL
SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SMDD returned -38.60%/yr vs 64.90%/yr for GGLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -37.10%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 10.18%.
SMDD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -50.81%
- 3 года*
- -38.60%
- 5 лет*
- -30.24%
- 10 лет*
- -41.41%
GGLL
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -23.29%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 238.88%
- 3 года*
- 64.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMDD и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -37.10% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | -16.71% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 10.18% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between SMDD and GGLL is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMDD vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SMDD
GGLL
Сравнение SMDD c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMDD | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.52 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 6.27 | -7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | 19.73 | -21.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMDD и GGLL
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -52.81% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.76% | -38.39% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.09% | -52.81% | -29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -28.80% | -71.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -15.25% | -77.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 12.17% | +17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 13.32%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.48%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 18.48% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 42.11% | -6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.59% | 59.22% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.87% | 56.17% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.33% | 56.17% | +7.16% |
Сравнение комиссий SMDD и GGLL
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и GGLL
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности GGLL в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.47% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.94% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SMDD and GGLL have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (18.48%) compared to SMDD (13.32%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 64.90% vs -38.60% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 13.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 64.90% return vs -38.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
SMDD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 4.47% for GGLL.
SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.07 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMDD и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор