Сравнение SMDD с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
SMDD и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMDD и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMDD и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | -10.82% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SMDD показывает доходность -10.57%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMDD и GGLL
SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
SMDD vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SMDD
GGLL
Сравнение SMDD c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMDD | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | 3.24 | -3.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 3.58 | -4.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.37 | -6.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 19.61 | -20.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 | 3.24 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.80 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между SMDD и GGLL составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMDD и GGLL
Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что сопоставимо с доходностью GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMDD и GGLL
Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -52.81% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.39% | -38.39% | -29.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -27.39% | -72.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.89% | -15.51% | -77.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.54% | 10.52% | +43.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMDD и GGLL
ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 19.19% и 19.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMDD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.19% | 19.62% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.81% | 39.89% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.00% | 61.32% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.82% | 55.21% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.27% | 55.21% | +8.06% |