PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с GGLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SMDD returned -39.03%/yr vs 68.87%/yr for GGLL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 30.87%.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

GGLL

1 день
7.06%
1 месяц
-9.57%
С начала года
30.87%
6 месяцев
25.77%
1 год
311.83%
3 года*
68.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-27.46%-31.02%-38.37%-10.82%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		30.87%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between SMDD and GGLL is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с IFED
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

SMDD vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
5.36

-6.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
5.11

-6.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.61

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

8.18

-9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

28.11

-29.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

5.36

-6.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

1.03

-1.74

Просадки

Сравнение просадок SMDD и GGLL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-52.81%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-38.39%

-12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-52.81%

-28.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-15.44%

-84.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-15.17%

-77.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

11.15%

+18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

17.94%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

41.25%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

58.62%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

56.11%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

56.11%

+7.22%

Сравнение комиссий SMDD и GGLL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и GGLL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности GGLL в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.49%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and GGLL have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (17.94%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 68.87% vs -39.03% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 68.87% return vs -39.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 3.49% for GGLL.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.36 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор