PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMDD с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMDD с DLLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMDD (ProShares UltraPro Short MidCap400) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (-300%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SMDD returned -49.82% vs 836.76% for DLLL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SMDD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности SMDD и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 758.72%.

SMDD

1 день
-1.03%
1 месяц
-8.01%
С начала года
-34.17%
6 месяцев
-33.48%
1 год
-49.82%
3 года*
-39.03%
5 лет*
-29.74%
10 лет*
-40.10%

DLLL

1 день
0.11%
1 месяц
230.95%
С начала года
758.72%
6 месяцев
593.50%
1 год
836.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и DLLL

2026 (YTD)2025
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		-34.17%-22.00%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		758.72%-3.72%

Correlation

The correlation between SMDD and DLLL is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.51

The correlation between SMDD and DLLL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short MidCap400

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с SMDD:
SMDD с UMDDSMDD с XMMOSMDD с TZASMDD с XTJLSMDD с ARMGSMDD с TSYXSMDD с IFED
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

SMDD vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 11
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMDDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
6.54

-7.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
4.79

-6.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.59

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

14.78

-15.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

30.80

-32.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMDD vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMDDDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

6.54

-7.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

3.14

-3.85

Просадки

Сравнение просадок SMDD и DLLL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMDDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-68.58%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.84%

-57.19%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-18.77%

-81.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-25.89%

-67.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.85%

27.39%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 12.68%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.62%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMDDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

69.62%

-56.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.29%

102.01%

-67.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.57%

129.16%

-82.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.82%

130.36%

-71.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.33%

130.36%

-67.03%

Сравнение комиссий SMDD и DLLL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и DLLL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400		7.08%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SMDD and DLLL have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.62%) compared to SMDD (12.68%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 836.76% vs -49.82% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 12.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 836.76% return vs -49.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SMDD has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.00% for DLLL.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор