PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMDD с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SMDD и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMDD показывает доходность -36.11%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.


SMDD

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-36.11%
1 год
-45.70%
3 года*
-34.48%
5 лет*
-31.60%
10 лет*
-39.71%

DLLL

1 день
-10.21%
1 месяц
-10.70%
6 месяцев
667.04%
С начала года
589.77%
1 год
540.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMDD и DLLL


2026 (YTD)2025
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
-36.11%-24.07%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
589.77%-3.72%

Correlation

The correlation between SMDD and DLLL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short MidCap400

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Доходность на риск

SMDD vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMDD
Ранг доходности на риск SMDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMDD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMDD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMDD: 00
Ранг коэф-та Мартина

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMDD c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SMDDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.46

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

9.53

-10.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

19.00

-20.59

SMDD vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMDD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMDD и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMDD и DLLL

Максимальная просадка SMDD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMDD и DLLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SMDDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-68.58%

-31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.01%

-57.19%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-34.75%

-65.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.99%

-25.70%

-67.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.79%

28.64%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SMDD и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) составляет 10.40%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SMDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SMDDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

43.56%

-33.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.28%

110.12%

-74.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.19%

136.53%

-89.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.75%

131.16%

-72.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

131.16%

-67.95%

Сравнение комиссий SMDD и DLLL

SMDD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMDD и DLLL

Дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMDD
ProShares UltraPro Short MidCap400
5.85%4.96%4.09%3.86%0.14%0.00%0.13%1.51%0.09%

Часто задаваемые вопросы


SMDD and DLLL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SMDD (10.40%). In terms of maximum drawdown, SMDD dropped -99.99% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -45.70% for SMDD. On fees, SMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SMDD has been the lower-risk option at 10.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -45.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

SMDD has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for DLLL.

SMDD tracks S&P MidCap 400 Index (-300%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SMDD and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMDD и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор