Сравнение SMCZ с FAI
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. SMCZ is actively managed, while FAI is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -89.94% vs 76.77% for FAI. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -90.14%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 39.08%.
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 39.08% | 50.59% |
Correlation
The correlation between SMCZ and FAI is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.64 |
The correlation between SMCZ and FAI has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. FAI — Ранг доходности на риск
SMCZ
FAI
Сравнение SMCZ c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCZ | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.49 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 4.10 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 13.35 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 3.16 | -3.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.76 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и FAI
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -27.82% | -69.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.74% | -18.84% | -72.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -1.21% | -95.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.71% | -5.31% | -70.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.99% | 5.77% | +39.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и FAI
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 80.07% по сравнению с First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 80.07% | 8.24% | +71.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.65% | 19.31% | +112.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.87% | 24.40% | +132.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.39% | 29.89% | +133.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.39% | 29.89% | +133.50% |
Сравнение комиссий SMCZ и FAI
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и FAI
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 20.59%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and FAI have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to FAI (8.24%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 76.77% vs -89.94% for SMCZ. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 76.77% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 0.00% for FAI.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while FAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор