Сравнение SMCZ с FAI
SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SMCZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. SMCZ is actively managed, while FAI is passively managed. Over the past year, SMCZ returned -87.72% vs 56.66% for FAI. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SMCZ charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности SMCZ и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCZ показывает доходность -87.55%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 27.58%.
SMCZ
- 1 день
- 12.25%
- 1 месяц
- -36.38%
- С начала года
- -87.55%
- 6 месяцев
- -86.35%
- 1 год
- -87.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 26.62%
- 1 год
- 56.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCZ и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -87.55% | -62.31% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 27.58% | 52.35% |
Correlation
The correlation between SMCZ and FAI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.65 |
The correlation between SMCZ and FAI has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCZ vs. FAI — Ранг доходности на риск
SMCZ
FAI
Сравнение SMCZ c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCZ | FAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.02 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 9.38 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCZ и FAI
Максимальная просадка SMCZ за все время составила -97.40%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCZ и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -27.82% | -69.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -18.84% | -72.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -9.38% | -86.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.32% | -5.37% | -70.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.98% | 6.06% | +40.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCZ и FAI
Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) имеет более высокую волатильность в 85.47% по сравнению с First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что SMCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 85.47% | 14.67% | +70.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.88% | 22.72% | +127.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.51% | 27.43% | +146.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 174.65% | 31.12% | +143.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 174.65% | 31.12% | +143.53% |
Сравнение комиссий SMCZ и FAI
SMCZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCZ и FAI
Дивидендная доходность SMCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 16.31%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 16.31% | 2.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCZ and FAI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (85.47%) compared to FAI (14.67%). In terms of maximum drawdown, SMCZ dropped -97.40% vs FAI's -27.82%.
On 1-year performance, FAI leads with 56.66% vs -87.72% for SMCZ. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAI has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAI has performed better with a 56.66% return vs -87.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 16.31%, compared with 0.00% for FAI.
SMCZ is categorized as Inverse Equities, while FAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for SMCZ and 0.65% for FAI.
FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCZ и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор