Сравнение SMCY с TLTX
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -51.14% vs 3.72% for TLTX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
SMCY
- 1 день
- -8.17%
- 1 месяц
- -11.52%
- 6 месяцев
- -20.55%
- С начала года
- -18.90%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -18.90% | -39.50% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | 6.02% |
Correlation
The correlation between SMCY and TLTX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
SMCY
TLTX
Сравнение SMCY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.59 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.32 | -2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и TLTX
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -6.35% | -58.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -6.35% | -54.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -5.23% | -55.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.94% | -2.38% | -35.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.45% | 2.83% | +35.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и TLTX
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 22.60% по сравнению с Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.60% | 2.87% | +19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.51% | 6.92% | +61.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.94% | 9.24% | +63.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.08% | 9.24% | +70.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.08% | 9.24% | +70.84% |
Сравнение комиссий SMCY и TLTX
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и TLTX
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 233.75%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 233.75% | 231.43% | 38.43% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and TLTX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (22.60%) compared to TLTX (2.87%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs TLTX's -6.35%.
On 1-year performance, TLTX leads with 3.72% vs -51.14% for SMCY. On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, TLTX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTX has performed better with a 3.72% return vs -51.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 233.75%, compared with 17.73% for TLTX.
SMCY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.29% for TLTX.
TLTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор