Сравнение SMCY с ARMW
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность 39.53%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
SMCY
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 49.28%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 24.49%
- 1 год
- 0.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 39.53% | -32.09% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between SMCY and ARMW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
SMCY
ARMW
Сравнение SMCY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 4.33 | -4.49 |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и ARMW
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -48.47% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.73% | -5.75% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -26.42% | -10.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.51% | 88.57% | -24.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.45% | 88.57% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.45% | 88.57% | -11.12% |
Сравнение комиссий SMCY и ARMW
И SMCY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и ARMW
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 157.96%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 157.96% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and ARMW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
SMCY has the higher dividend yield at 157.96%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор