Сравнение SMCX с TSYX
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 152.74%
- С начала года
- 31.36%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -63.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 25.95% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between SMCX and TSYX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. TSYX — Ранг доходности на риск
SMCX
TSYX
Сравнение SMCX c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCX | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.23 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок SMCX и TSYX
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.02%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -13.39% | -85.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.97% | -0.39% | -95.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.29% | -2.95% | -84.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 149.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.99% | 18.13% | +138.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.66% | 18.13% | +181.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.66% | 18.13% | +181.53% |
Сравнение комиссий SMCX и TSYX
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и TSYX
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 3.34% | 4.39% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and TSYX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 3.34% for SMCX.
They also come from different issuers: Defiance and TappAlpha. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор