Сравнение SMCX с QTAP
SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCX returned -84.91% vs 21.83% for QTAP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SMCX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности SMCX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCX показывает доходность -51.27%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.22%.
SMCX
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -37.86%
- С начала года
- -51.27%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- -84.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 13.22%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -51.27% | -69.78% | -90.42% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.22% | 19.36% | 6.33% |
Correlation
The correlation between SMCX and QTAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
SMCX
QTAP
Сравнение SMCX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.91 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 8.80 | -9.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 48.87 | -50.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCX и QTAP
Максимальная просадка SMCX за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -29.44% | -69.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.75% | -2.49% | -92.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.59% | -1.36% | -97.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.14% | -4.99% | -83.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.94% | 0.45% | +70.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCX и QTAP
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) имеет более высокую волатильность в 104.97% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 104.97% | 3.01% | +101.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 177.27% | 4.94% | +172.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.84% | 6.05% | +166.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.06% | 18.92% | +186.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.06% | 18.70% | +186.36% |
Сравнение комиссий SMCX и QTAP
SMCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCX и QTAP
Дивидендная доходность SMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 9.00% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
SMCX and QTAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (104.97%) compared to QTAP (3.01%). In terms of maximum drawdown, SMCX dropped -99.08% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 21.83% vs -84.91% for SMCX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 21.83% return vs -84.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for SMCX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор