PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCWX с HRIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMCWX с HRIOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX).

SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г.. HRIOX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMCWX и HRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCWX и HRIOX

2026 (YTD)20252024202320222021
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%-0.28%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		10.79%43.32%20.19%30.74%-25.86%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, SMCWX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у HRIOX с доходностью 10.79%.

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%

HRIOX

1 день
4.34%
1 месяц
-9.90%
С начала года
10.79%
6 месяцев
17.35%
1 год
77.60%
3 года*
32.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Hood River International Opportunity Fund

Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS
Часто сравнивают с HRIOX:
HRIOX с IWMHRIOX с GPIOXHRIOX с FNCMXHRIOX с IDMOHRIOX с IEGAXHRIOX с DFVQXHRIOX с DISMX

Сравнение комиссий SMCWX и HRIOX

SMCWX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии HRIOX в 1.50%.

HRIOX
Hood River International Opportunity Fund
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Доходность на риск

SMCWX vs. HRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HRIOX
Ранг доходности на риск HRIOX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRIOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRIOX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRIOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCWX c HRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) и Hood River International Opportunity Fund (HRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCWXHRIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

3.20

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.83

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

5.61

-3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

22.51

-16.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCWX vs. HRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCWX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа HRIOX равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCWX и HRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCWXHRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.20

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между SMCWX и HRIOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCWX и HRIOX

Дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности HRIOX в 5.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%
HRIOX
Hood River International Opportunity Fund		5.31%5.88%0.16%1.44%0.00%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMCWX и HRIOX

Максимальная просадка SMCWX за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки HRIOX в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCWX и HRIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMCWXHRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-38.76%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.83%

-13.78%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-10.04%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-12.71%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.43%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCWX и HRIOX

Текущая волатильность для American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) составляет 7.62%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund (HRIOX) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что SMCWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMCWXHRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

10.97%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

18.27%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

24.67%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

20.85%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

20.85%

-3.09%