Сравнение SMCP с SCDV
SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and SCDV (Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while SCDV is actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.70%/yr for SCDV.
Доходность
Сравнение доходности SMCP и SCDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMCP
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMCP и SCDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | -25.99% |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | -1.68% |
Correlation
The correlation between SMCP and SCDV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCP vs. SCDV — Ранг доходности на риск
SMCP
SCDV
Сравнение SMCP c SCDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF (SCDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCP | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.43 | 0.24 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок SMCP и SCDV
Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, что больше максимальной просадки SCDV в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и SCDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCP | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -22.84% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.99% | -3.88% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.55% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCP и SCDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCP | SCDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 15.59% | +28.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.62% | 19.19% | +24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.62% | 19.19% | +24.43% |
Сравнение комиссий SMCP и SCDV
SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCDV в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCP и SCDV
SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 0.52% | 0.61% | 0.05% |
SMCP AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMCP and SCDV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCDV is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCDV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.
SCDV has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for SMCP.
They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.70% for SCDV.
Подберите оптимальное распределение для SMCP и SCDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор