PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCP с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCP с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMCP (AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SMCP is passively managed, while SCDS is actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SMCP charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности SMCP и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMCP

1 день
-0.30%
1 месяц
-25.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCP и SCDS

2026 (YTD)
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		-25.99%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		12.88%

Correlation

The correlation between SMCP and SCDS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.26

Сравнение распределения секторов SMCP и SCDS

Секторы
SMCP
SCDS

Финансовые услуги

98.8%
14.7%

Промышленность

13.1%
14.6%

Технологии

11.1%
20.8%

Здравоохранение

11.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.2%

Сырьевые материалы

7.9%
3.2%

Энергетика

7.6%
3.9%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.6%

Недвижимость

3.1%
4.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Финансовые услуги

SMCP
98.8%
SCDS
14.7%

Промышленность

SMCP
13.1%
SCDS
14.6%

Технологии

SMCP
11.1%
SCDS
20.8%

Здравоохранение

SMCP
11.0%
SCDS
11.0%

Потребительский защитный сектор

SMCP
8.1%
SCDS
2.2%

Сырьевые материалы

SMCP
7.9%
SCDS
3.2%

Энергетика

SMCP
7.6%
SCDS
3.9%

Потребительский циклический сектор

SMCP
7.3%
SCDS
10.7%

Коммуникационные услуги

SMCP
4.0%
SCDS
1.6%

Недвижимость

SMCP
3.1%
SCDS
4.9%

Коммунальные услуги

SMCP
3.0%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с SMCP:
SMCP с ABLSSMCP с FSCCSMCP с CSBSMCP с SYZSMCP с FYXSMCP с DESSMCP с IJR
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с DESSCDS с EPSBSCDS с FYXSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOS

Доходность на риск

SMCP vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCP
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCP c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF (SMCP) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMCP vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCPSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.43

1.11

-2.54

Просадки

Сравнение просадок SMCP и SCDS

Максимальная просадка SMCP за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCP и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCPSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.86%

-26.71%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.99%

-0.76%

-25.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-5.28%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMCP и SCDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCPSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.62%

18.20%

+25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.62%

21.20%

+22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.62%

21.20%

+22.42%

Сравнение комиссий SMCP и SCDS

SMCP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCP и SCDS

SMCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%
SMCP
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMCP and SCDS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for SMCP.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for SMCP.

They also come from different issuers: AlphaMark Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for SMCP and 0.40% for SCDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCP и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор